Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi les options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez un SMA de 50 jours et un EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes des prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quelle période de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial des commerçants. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se mettent enchevêtrés pendant une période de temps déclenchant des transactions multiples (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une période de temps déterminée. Analyse technique: Moyennes mobiles La plupart des modèles graphiques montrent beaucoup de variations dans le mouvement des prix. Cela peut rendre difficile pour les commerçants d'avoir une idée de la tendance générale des titres. Une méthode simple que les commerçants utilisent pour combattre ceci est d'appliquer des moyennes mobiles. Une moyenne mobile est le prix moyen d'un titre sur une période déterminée. En traçant un prix moyen des titres, le mouvement des prix est lissé. Une fois les fluctuations quotidiennes supprimées, les commerçants sont mieux en mesure d'identifier la vraie tendance et d'augmenter la probabilité qu'il travaillera en leur faveur. Types de moyennes mobiles Il existe un certain nombre de différents types de moyennes mobiles qui varient dans la façon dont ils sont calculés, mais comment chaque moyenne est interprétée reste la même. Les calculs ne diffèrent que par rapport à la pondération qu'ils placent sur les données de prix, passant d'une pondération égale de chaque point de prix à un poids plus élevé étant placé sur les données récentes. Les trois types les plus courants de moyennes mobiles sont simples. Linéaire et exponentielle. Moyenne mobile simple (SMA) C'est la méthode la plus courante utilisée pour calculer la moyenne mobile des prix. Il prend simplement la somme de tous les derniers cours de clôture sur la période et divise le résultat par le nombre de prix utilisés dans le calcul. Par exemple, dans une moyenne mobile de 10 jours, les 10 derniers prix de clôture sont ajoutés ensemble, puis divisés par 10. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, un commerçant est capable de rendre la moyenne moins sensible à l'évolution des prix en augmentant le nombre Des périodes utilisées dans le calcul. L'augmentation du nombre de périodes de temps dans le calcul est l'une des meilleures façons de mesurer la force de la tendance à long terme et la probabilité qu'il va inverser. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité de ce type de moyenne est limitée parce que chaque point de la série de données a le même impact sur le résultat indépendamment de l'endroit où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes et, par conséquent, il devrait également avoir une pondération plus élevée. Ce type de critique a été l'un des principaux facteurs conduisant à l'invention d'autres formes de moyennes mobiles. Moyenne pondérée linéaire Cet indicateur de la moyenne mobile est le moins commun parmi les trois et est utilisé pour résoudre le problème de la pondération égale. La moyenne mobile pondérée linéaire est calculée en prenant la somme de tous les cours de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par la position du point de données puis en divisant par la somme du nombre de périodes. Par exemple, dans une moyenne pondérée linéaire de cinq jours, le cours de clôture d'aujourd'hui est multiplié par cinq, hier par quatre et ainsi de suite jusqu'à ce que le premier jour de la période soit atteint. Ces nombres sont ensuite additionnés et divisés par la somme des multiplicateurs. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ce calcul de la moyenne mobile utilise un facteur de lissage pour placer un poids plus élevé sur les points de données récents et est considéré comme beaucoup plus efficace que la moyenne pondérée linéaire. Avoir une compréhension du calcul n'est généralement pas nécessaire pour la plupart des commerçants parce que la plupart des forfaits graphiques faire le calcul pour vous. La chose la plus importante à retenir sur la moyenne mobile exponentielle est qu'il est plus sensible aux nouvelles informations relatives à la moyenne mobile simple. Cette réactivité est l'un des facteurs clés de pourquoi c'est la moyenne mobile de choix parmi de nombreux commerçants techniques. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, une EMA de 15 périodes augmente et diminue plus rapidement qu'une SMA de 15 périodes. Cette légère différence ne semble pas beaucoup, mais c'est un facteur important à prendre en compte car il peut affecter les retours. Principales utilisations des moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier les tendances actuelles et les inversions de tendance ainsi que pour établir des niveaux de soutien et de résistance. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier rapidement si une sécurité se déplace dans une tendance haussière ou une tendance à la baisse en fonction de la direction de la moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, quand une moyenne mobile est en hausse et le prix est au-dessus, la sécurité est dans une tendance haussière. Inversement, une moyenne mobile en pente descendante avec le prix ci-dessous peut être utilisée pour signaler une tendance à la baisse. Une autre méthode pour déterminer l'impulsion est de regarder l'ordre d'une paire de moyennes mobiles. Lorsqu'une moyenne à court terme est supérieure à une moyenne à long terme, la tendance est à la hausse. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Les inversions de tendance moyenne mobile se forment de deux manières principales: quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile et quand il se déplace au moyen de croisements moyens mobiles. Le premier signal commun est quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile importante. Par exemple, lorsque le prix d'un titre qui était dans une tendance haussière tombe en dessous d'une moyenne mobile de 50 périodes, comme dans la figure 4, c'est un signe que la tendance à la hausse peut être inverser. L'autre signal d'inversion de tendance est quand une moyenne mobile traverse une autre. Par exemple, comme vous pouvez le voir à la figure 5, si la moyenne mobile de 15 jours dépasse la moyenne mobile de 50 jours, c'est un signe positif que le prix commencera à augmenter. Si les périodes utilisées dans le calcul sont relativement courtes, par exemple 15 et 35, cela pourrait signaler une inversion de tendance à court terme. D'autre part, lorsque deux moyennes avec des intervalles de temps relativement longs se croisent (50 et 200 par exemple), ceci est utilisé pour suggérer un changement de tendance à long terme. Une autre façon importante d'utiliser les moyennes mobiles est d'identifier les niveaux de soutien et de résistance. Il n'est pas rare de voir un stock qui a été tomber arrêter son déclin et inverser la direction une fois qu'il touche le soutien d'une moyenne mobile majeur. Un mouvement à travers une moyenne mobile majeure est souvent utilisé comme un signal par les traders techniques que la tendance est inverser. Par exemple, si le prix atteint la moyenne mobile de 200 jours dans une direction vers le bas, c'est un signal indiquant que la tendance haussière s'inverse. Les moyennes mobiles sont un outil puissant pour analyser la tendance d'une sécurité. Ils fournissent un support utile et des points de résistance et sont très faciles à utiliser. Les cadres de temps les plus courants qui sont utilisés lors de la création de moyennes mobiles sont les 200 jours, 100 jours, 50 jours, 20 jours et 10 jours. La moyenne de 200 jours est considérée comme une bonne mesure d'une année de négociation, d'une moyenne de 100 jours d'une demi-année, d'une moyenne de 50 jours d'un trimestre d'une année, d'une moyenne de 20 jours d'un mois et de 10 Moyenne journalière de deux semaines. Moyennes mobiles aider les commerçants techniques à lisser un peu du bruit qui se trouve dans les mouvements de prix au jour le jour, donnant aux commerçants une vision plus claire de la tendance des prix. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le mouvement des prix, grâce à des graphiques et des moyennes. Dans la section suivante, bien regarder quelques autres techniques utilisées pour confirmer le mouvement des prix et les modèles. Analyse technique: Indicateurs et oscillateursHard Exit Talk Sent Sterling Inférieur à 1,20 L'euro a été tiré plus bas par la livre plus faible et le scepticisme de l'UE par le président américain élu Trump. Le yen résiste aux gains du dollar puisque les actions sont douces et les rendements glissent. La stratégie du gouvernement britannique pour Brexit devient claire. Même si environ la moitié des immigrants britanniques viennent de pays non membres de l'UE, afin de contrôler l'autre moitié, le Royaume-Uni quittera le marché unique. Il ne sera pas non plus soumis à la Cour de justice européenne. Il y a une semaine, le Premier ministre May a suggéré cela et la livre sterling est tombée en dessous de 1,22 pour la première fois depuis octobre dernier. L'opinion générale a été reprise par le chancelier de l'Échiquier Hammond au cours du week-end, avec une menace apparemment implicite de concurrencer par une baisse des impôts des sociétés si les négociations de l'UE force le Royaume-Uni à chercher d'autres avantages comparatifs. Sterling a creusé plus bas et a continué à tomber à presque 1.1985 avant de récupérer un peu. Il est entré dans l'écart, qui s'étend jusqu'aux derniers vendredis un peu au-dessus de 1.2220. Les conditions minces au début de l'Asie ont peut-être exacerbé le mouvement, mais la direction était claire. Il risque de simplifier excessivement, mais une sortie difficile, qui est comprise comme la perte d'accès au marché unique, est comprise comme négative pour la livre sterling, tandis que les développements qui ralentissent le processus (comme la décision de la Cour suprême prévue la semaine prochaine) ou coussin (Comme un accord de commerce rapide avec les États-Unis, que le président élu Trump a indiqué au cours du week-end) sont considérés comme favorables à la livre sterling. D'un point de vue technique, il existe différents types de lacunes, qui sont rares dans les marchés de 24 heures. Il peut prendre un jour ou deux d'action de prix pour déterminer le genre d'écart. L'écart le plus favorable serait comblé aujourd'hui ou demain. Un écart plus important ne serait pas comblé et pourrait signaler le début d'une nouvelle étape inférieure. La livre sterling s'échangeait aussi haut que 1.2085 dans la matinée européenne avant semblant décrocher. La livre la plus faible, cependant, n'est pas flotter les stocks du Royaume-Uni. En fait, le rallye de 14 jours du FTSE 100 est menacé. D'autre part, les Gilts de 10 ans se rallient, avec un rendement glissant de trois à cinq points de base après une hausse de sept points de base avant le week-end. De façon plus générale, le dollar américain est plus élevé par rapport à toutes les principales devises, mais le yen japonais, qui semble attirer l'incertitude de soutien et des actions plus lourdes. Le Nikkei a perdu un pour cent dans la liquidation qui a pris l'indice MSCI Asie Pacifique de 0,5, pour sa deuxième perte consécutive, le premier de l'année. Tous les marchés de la région étaient plus faibles sauf l'Inde et l'Australie. Il est à noter que les actions chinoises ont chuté durement au début avec le Shanghai autour de 2,5 et le Shenzhen Composite vers le bas plus de 6 avant un rallye en fin de chiffre d'affaires. Le Shanghai a terminé près de ses sommets de 0,3, tandis que le Shenzhen a terminé en baisse de 3,6. Les rapports selon lesquels les premiers appels publics à l'épargne pourraient être accélérés pèsent sur le sentiment de l'apparition d'une nouvelle offre. Les actions européennes sont pour la plupart inférieures tandis que les obligations sont pour la plupart plus fermes. Après le déclassement de DBRS de l'Italie avant le week-end, les obligations italiennes sont sous-performantes. La plupart des rendements souverains sont plus faibles, mais les Italys à 10 ans sont stables à légèrement (moins d'un point de base) plus élevés alors que les parts de banques italiennes cèdent la moitié du gain de 3 avant le week-end. Le Dow Jones Stoxx 600 a décroché environ 0,6 en fin de matinée, mené par les finances et l'énergie. L'euro a été vendu à 1.0580 dans la matinée européenne, un centime de moins que le sommet avant le week-end. En plus de la traînée de la livre sterling, l'euro semble avoir été vendu en réponse à l'interview dans deux journaux européens du prochain président américain. Entre autres choses, Trump a affirmé que l'OTAN était obsolète et que d'autres pays quitteraient l'Union européenne, qui est en grande partie un projet allemand. Après avoir critiqué les constructeurs automobiles américains et japonais qui exportent aux États-Unis, Trump a tourné sur BMW (OTCPK: BMWYY). Trump a également suggéré qu'il pourrait être ouvert à l'idée de lever les sanctions sur la Russie en échange d'un accord sur les armes nucléaires. Mercredi et jeudi dernier, l'euro est revenu d'environ 1,0455 à 1,0685. Le 1,0570 représente un retracement de 50 et le retracement de 61,8 est proche de 1,0540. Avec les marchés américains en vacances, les techniciens intraday avertir de la probabilité de consolidation maintenant. Le dollar a été vendu à près de JPY113.60 en Asie, son niveau le plus bas en près d'un mois. Le billet vert a amorcé une reprise mais a chuté de près de JPY114.50 en Europe. Les techniciens intraday avertir que le marché peut être prudent jusqu'à ce que les signes plus claires émergent du marché du Trésor américain. Les devises dollar-bloc ont bien fait la semaine dernière, mais sont en forte activité aujourd'hui. À noter, le prix de l'huile de Brent est un peu plus ferme mais reste dans la fourchette étroite établie jeudi dernier. Les prix du minerai de fer en Chine continuent leur rallye du Nouvel An. Le saut d'aujourd'hui de 7,6 entraîne une progression de près de 20 ans. La plupart des devises des marchés émergents sont en baisse par rapport au dollar. L'exception notable est le rouble russe, qui affiche un petit gain (0,3). La lire turque, le rand sud-africain et le peso mexicain restent sous pression. La lira turque affligée avait repris à la fin de la semaine dernière alors que la banque centrale perdait de la liquidité. Le dollar récupère environ un tiers de son déclin de deux jours. Divulgation: Iwe n'a aucune position dans aucun des stocks mentionnés, et aucun plan pour lancer des positions dans les prochaines 72 heures. J'ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois pas de compensation pour cela. Je n'ai aucune relation commerciale avec une entreprise dont le stock est mentionné dans cet article.
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