Zéro Décalage Moyennes Mobiles

8.20 Moyenne mobile exponentielle à zéro-écart La moyenne mobile exponentielle à zéro-relâchement (ZLEMA) est une variation de l'EMA (voir Moyenne mobile exponentielle) qui ajoute un terme de momentum visant à réduire le décalage dans la moyenne de façon à suivre de plus près les prix actuels. Pour une période de N jours donnée, la formule est Où la période de ldquolagrdquo est (N-1) 2. Une EMA simple appliquée aux points de ligne droite finit toujours par être la fermeture à (N-1) il ya 2 jours. Donc l'idée d'ajouter dans cette différence ldquoclose - closelagrdquo est de compenser ce retard, de faire de la piste ZLEMA une ligne droite exactement. Bien sûr, les données réelles sont rarement une ligne droite, mais le principe est de pousser le ZLEMA vers approximativement le courant fermer. Le calcul se termine toujours comme différents poids sur chaque prix passé. L'effet du terme de la quantité de mouvement est de faire des prix récurrents et de peser, et donc de suivre de près, et avec des poids négatifs sur les termes passés. Therersquos un saut soudain dans les poids au point de retard de momentum. Par exemple, le graphe suivant est le poids de N15 (point de retard 7). Le retard EMA sur une droite peut être calculé facilement en utilisant la formule de puissance pour l'EMA (voir Moyenne mobile exponentielle), appliquée à une suite infinie de prix allant vers le bas par 1 chaque jour et atteignant 0 à aujourd'hui. Sur les séquences non linéaires, le retard n'est pas un simple (N-1) 2. Mais peut varier selon la forme, la période des composantes cycliques, etc. Copyright 2003, 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart est un logiciel libre que vous pouvez le redistribuer et / ou le modifier sous les termes de GNU General Licence Publique telle que publiée par la Free Software Foundation ou version 3, ou (à votre choix) toute version ultérieure. Metastock Formules - Z Cliquez ici pour revenir à Metastock Formula Index Zero Lag EMA Heres ma version Metastock 6.2 codé du Zero Lag Moving Moyenne, tel que décrit dans le numéro d'avril 2000 de l'Analyse technique des actions et des produits de base. Ive également utilisé pour construire un Zéro Lag MACD et un Zero Lag MACD signal de déclenchement. (EMA1, Période, E) Différence: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Différence ZeroLagEMA Zero Lag MACD EMA1: Mov (CLOSE, EMA1: EMA1: EMA1: EMA1: EMA1: EMA1: EMA2: Mov (EMA1, E, EM) Différence: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Différence EMA1: EMA1 Différence ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 ZeroLagMACD (À utiliser avec le ZeroLag MACD ci-dessus) EMA1: Mov (CLOSE, 13, E) EMA2: Mov (EMA1,13, E) Différence: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Différence EMA1: EMA2: Mov (EMA1, E) EMA2: Mov (EMA1,21, E) Différence: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA21: EMA1 Différence ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 EMA1: Mov (ZeroLagMACD, 8, E) ) Différence: EMA1 - EMA2 ZeroLagTRIG: EMA1 Différence ZeroLagTRIG Zig Zag Valeur perc: Entrée (Pourcentage, 2 100,10) Z: Zig (C, perc) Ref (Z, -1) lt Réf (Z, -2)) OR (Z, - 1) Ref (Z, -1) (Z, -1) et Ref (z, -1) gtRef (z, -2)) OR (zltRef (z, -1) -1) ET Ref (z, -1) ltRef (z, -2)) res: Si (pcgtperc, 1,0) Si (Alert (res, 2) ET SD, 1, res) Salut, J'ai lu un article dans les stocks et les matières premières sur la méthode de croisement MA ultime et il appelle à l'utilisation de la moyenne mobile Triple exponentielle (qui peut On le trouve partout, on l'appelle t3. Je vais poster quelques versions de celui-ci). Qui a alors été faite aucun retard et il utilise les données de barres de hanche asik au lieu de barres normales pour le rendre extrêmement lissé. Selon l'article, c'est la MA ultime. Si quelqu'un peut faire cette MA ou en a un s'il vous plaît le poster. Ils ont donné la formule pour le faire, mais pas pour metatrader. Si quelqu'un peut tranlate la formule d'une plate-forme à l'autre me dire et je vais afficher la formule nécessaire pour amke cet indicateur dans ce programme. Les programmes qui ont la formule pour le quotZero-lag TEMA (moyenne mobile exponentielle triple) basée sur les valeurs d'asik de heiken sont comme suit: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader pour CMS, évidemment, je veux cet indicateur pour MT4, et une fois que je reçois cet indicateur i va concevoir un système commercial avec elle et le rendre public Sincerely, A to Le LEX PS De ce que j'ai été dit, l'indicateur i posté intitulé quotT3quot peut avoir un problème avec elle donc si vous allez essayer celui que j'ai posté mabye essayer les deux autres T3.mq4 3 KB 1,989 télécharger Inscrit le nov 2007 Statut: Essai mode manuel à nouveau 2,209 Posts avez-vous un exemple de ce que la sortie devrait ressembler Barres Heiken Ashi contiennent 4 composants, 2 pour faire la mèche et 2 pour faire la barre. Utilisez-vous la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible, ou quoi créer votre indicateur. SkyNet est auto-aware Inscrit en mars 2006 Statut: Commerce la réaction pas les nouvelles 8,641 Posts Prix est le seul quotno-lagquot quelque chose. Il est vrai que plus le décalage est élevé, moins l'indicateur est sensible aux mouvements brusques de prix et plus le signal d'entrée est postérieur. Mais une entrée ultérieure dans un mouvement n'est pas nécessairement inférieure, car elle donne une plus grande confirmation qu'un renversement s'est produit. Le compromis est le suivant: en règle générale, l'entrée anticipée entraîne une augmentation de la taille des gains, mais une baisse du taux de gain s'effectue par la suite. Cela suppose bien sûr que les deux utilisent la même méthode de sortie. L'amélioration de la lisibilité permet de réduire le risque de signaux quotfalsequot causés par le zigzagging, mais il faut se rappeler que les indicateurs sont dérivés du prix (ils sont un symptôme, pas une cause), et ce prix est le résultat du flux d'ordre créé par le sentiment. Par conséquent, les signaux faux signifient un renversement inattendu, ou un renversement anticipé qui ne va nulle part, sont finalement le résultat du sentiment, et non le résultat d'un manque de fluidité. Il y a quelques années, j'ai examiné une suite d'indicateurs propriétaires développée par Mark Jurik, qui, selon lui, était supérieure à Tillson8217s T3: une plus grande précision (proximité des données d'origine), moins de retard (signaux antérieurs), une lisibilité améliorée (moins de zigzagging quotrandom) (Le dépassement crée des faux signaux lorsque le prix change brusquement de direction). Pour tout le monde, qui8217s intéressés: jurikresdownproductguide. pdf Note aux modérateurs: Je n'ai jamais contacté M. Jurik, et n'ont aucune affiliation financière à aucune de ses recherches ou de produits. Je n'approuve aucun de ses produits ici Tout cela est très prometteur. Cependant, j'ai réalisé quelques tests de rentabilité (bien que sur des indices boursiers plutôt que des graphiques forex) sur T3 versus lissé (standard) EMAs, et je me suis assuré que tous les avantages offerts par le T3 ne sont pas assez grandes pour être statistiquement significative. Heikin-Ashi lui-même est un processus de moyenne qui introduit le décalage. Les indicateurs ou les études qui résument les données passées (p. Ex. MA, Heikin-Ashi, bougies TF plus longues) emploient le même processus et créent la même quotérincie que le calcul intégral. Plus les données sont récapitulées, plus le facteur de décalage est élevé. Inversement, les indicateurs qui sont facturés en tant que leader (par exemple les oscillateurs comme RSI, stochastique) prennent des différences, qui calcule la vitesse de changement (accélération-décélération) et est donc semblable au calcul différentiel. Par conséquent, ils peuvent provoquer de faux signaux d'inversion, le résultat de leur quotover-sensible à de simples décélérations au cours d'un mouvement. MACD est un bon exemple d'un quothybridquot qui emploie les deux processus. Les deux EMA (12 et 26) introduisent le lag, mais en prenant la différence entre les deux compensations cela. Ensuite, l'EMA (9) utilisée pour créer la ligne de signal introduit un second retard, mais en prenant la différence entre MACD et la ligne de signal pour créer l'histogramme de nouveau offests ce. Le résultat est une version lissée du prix qui fonctionne essentiellement à peu près le même que le quotfancyquik Jurik ou T3 indicateurs.